サービスの特徴

• AlpacaJapanの高度な
  マーケット予測技術を活用

  

  AlpacaJapanはSBIグループも出資する、注目のAI企業です。
  Folio社と協業し開発した「FOLIO ROBO PRO」が金融イノベーションを表彰する「JFIA2021」で大賞を受賞。
  40種類以上のマーケットデータを活用し、AIによるリターン予測。金融機関向けにAI技術を提供、深層学習（ディープラーニング）などのAI技術に加えて、ビッグデータ解析や金融向けデータ・ストレージなどの技術に強みがあります。

  	利用するデータ	予測モデル	マーケット分析	ポートフォリオ 最適化	配分比率
  ロボアドバイザー	投資するETFの 価格データを 利用	なし	過去の値動きが 将来も続くこと を仮定	過去の値動きを ベースにポート フォリオ理論で 最適化	投資するETFの 価格データを 利用
  Fan ETFポートフォリオ	金利・為替など の多様な マーケットデータの活用	機械学習による 予測モデルの 構築	様々なリターン とリスク要因を AIが分析	予測と過去の 値動きをブレンド して最適化	ETFを活かした、 ダイナミックな ポートフォリオ

• バックテストではリスクを抑えつつ
  高い収益率を実現

  リスク許容度が中の「バランス」はディフェンシブと似た傾向を持ちつつ、リスクを取って株式の収益を狙う。リスク許容度が低の「ディフェンシブ」はリターン水準10%を保ちつつ、最大ドローダウンが米株指数の半分程度。

  	プラン	年間平均収益	リスク水準	シャープレシオ
  Fan ETFポートフォリオ	バランス	14.0	15.7	0.89
  	ディフェンシブ	11.2	12.4	0.90
  TOPIX（参考）		5.5%	19.1%	0.29

  ※上記のバックテストは2017年1月〜2021年12月末で計算、リバランス時は売買手数料(1%)を想定、TOPIXは手数料考慮なし
  ※リスク水準はリターン(収益)の標準偏差（年率）、シャープレシオは年間平均収益 / リスク水準として計算

• あなたのリスク＆リターンの
  考え方に合わせた
  2つのプランをご用意

  バランス

  リスクとリターン、バランス良く運用
  ディフェンシブと似た傾向を持ちつつ、より株式の収益を取得しにいくことを目標とする

  ディフェンシブより1ヶ月後にリターンを狙える箇所に比率を多めに傾けていく

  ディフェンシブ

  リスクを出来るだけ抑えながら、リターンを狙う
  ボラティリティコントロールに優れ、リターン水準も良好である傾向

  2020年のコロナショック後は日経225の比率を高める挙動をして2021年3月くらいに解消

  

  ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。

• 毎月月初にレポートを無料配信！
  レポートを見ながらリバランスを
  実施

  

  毎月月初にお客様の登録メールアドレスにレポートをお送りします。
  まずは、そのレポートをご参考に、ご自身で各ETFを購入していただきます。
  その後は毎月のレポートを元に、ポートフォリオをリバランスする(保有商品の割合を変える)だけです。

• 専任担当者がプラン選びや
  運用をサポート

  

  専任担当者がお客様のご意向に合わせて、プラン選びをサポートします。
  さらにポートフォリオのリバランスで迷われたときも、専任担当者が丁寧にアドバイスします。
  ※ご相談料等費用はかかりません。